Анализ: VIX и фьючерсы на нефть Brent движутся в противоположных направлениях, возможно приближается третья волна волатильности
По сообщениям BlockBeats, 30 апреля соучредитель Kryptanium Capital Дэниел Ян написал в социальной сети, что в апреле наблюдалось значительное расхождение между VIX и фьючерсами на нефть Brent, что объясняется устойчивостью индекса S&P 500. Это так называемый риск "жирного хвоста": шоки волатильности дважды, в конце января и в конце февраля, потрясли глобальные макроэкономические рынки. Дэниел отметил, что не будет удивлен, если вск оре произойдет третий шок.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Три основных индекса фондового рынка США резко упали, индекс Dow Jones снизился на 0,55%
Уолш: Федеральная резервная система достигнет цели по стабилизации цен.
Запасы сырой нефти в США снижаются третью неделю подряд, запасы бензина и дистиллятов увеличиваются, импорт сырой нефти из Венесуэлы достиг максимума за последние 10 лет.
По данным EIA, на неделю, заканчивающуюся 11 сентября, коммерческие запасы сырой нефти в США сократились на 640 тысяч баррелей, что меньше рыночного прогноза в 1.4 миллиона баррелей. Запасы в стратегическом нефтяном резерве уменьшились на 403 тысячи баррелей. Запасы бензина увеличились на 794 тысячи баррелей, тогда как рынок ожидал снижения на 800 тысяч баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 1.6 миллиона баррелей, при этом рынок ожидал сохранения уровня запасов. Импорт сырой нефти из Венесуэлы достиг почти 800 тысяч баррелей, что является самым высоким показателем с 2017 года.
Цены на крипто
Далее
