Появился вывод 7,9 миллиардов, расчет по гособлигациям совпал с налоговым днем, овернайт ставки выросли.

⑴ Из-за выведения средств в размере 790 миллионов долларов, связанного с расчетами трех-, десяти- и тридцатилетних облигаций Министерства финансов США, а также давления налогового дня 15 июня, ставка общего обеспеченного овернайт-кредита открылась с повышением на 2 базисных пункта до 3,72%.⑵ Во вторник погашение казначейских векселей на сумму 2,1 миллиарда долларов впрыснет средства в систему, и восходящее давление может смениться обратным, в четверг еще одно погашение добавит 3 миллиарда долларов, и тогда ставка, вероятно, опустится ниже стартовой точки 10-дневной средней — 3,67%.⑶ В оставшийся период дня ожидается диапазон ставок от 3,72% до 3,67%; выведение 790 миллионов долларов уже полностью предсказано, поэтому снижение ставок овернайт перед вторничным погашением не станет сюрпризом.⑷ Если посмотреть на рынок репо, премия по двухлетним облигациям расширилась до уровня на 11 базисных пунктов ниже общей обеспеченной ставки, а премия по 20-летним облигациям стабильно держится на уровне 25 базисных пунктов.⑸ По данным фьючерсов на федеральные фонды, вероятность сохранения ставок на июньском заседании Федеральной резервной системы составляет 96%, а ценообразование по OIS контрактам серии 0x3 предполагает вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в течение следующих 90 дней лишь 9%.⑹ После достижения мирного соглашения цена нефти снизилась на 5,3%, фьючерсы на SOFR выросли по всему рынку на 1–5 базисных пунктов, и настроения в сегменте краткосрочных ставок стабилизировались.