Обвал акций AI привёл к маржин-коллам; банки с Уолл-стрит требуют от хедж-фондов увеличить обеспечение

BlockBeats News, 29 июля, согласно Financial Times, в связи с резким падением акций компаний, связанных с искусственным интеллектом, за последние две недели банки Уолл-стрит попросили некоторые хедж-фонды предоставить дополнительное обеспечение для поддержания текущих уровней кредитного плеча. Источники сообщили, что такие банки, как Goldman Sachs и JPMorgan, разослали уведомления о маржинальных требованиях фондам с высокой концентрацией в отдельных отраслях; часть из них предусматривает автоматическое исполнение механизмов контроля рисков, активируемых рыночной волатильностью.

Данные показывают, что индекс Nasdaq 100 снизился на 10% от своего пика в начале июня, достигнув технической коррекции; SanDisk и Intel потеряли 53% и 39% от своих годовых максимумов соответственно, а индекс полупроводников Филадельфии упал примерно на 25% с конца июня. В предыдущем отчете Goldman Sachs говорилось, что общий уровень кредитного плеча хедж-фондов за первые пять месяцев этого года показал самый значительный рост с 2016 года, что свидетельствует о получении многими фондами заемных позиций на рынке AI.

Кроме того, по состоянию на полдень вторника по местному времени фонды, использующие стратегию long-short, в среднем снизились на 1,3%, а многостратегийные фонды — на 1,7%, что является одним из крупнейших однодневных падений с периода высокой рыночной волатильности 2020 года, вызванной пандемией. Тем не менее, хедж-фонды все еще показывают среднюю доходность свыше 10% в этом году. Между тем Goldman Sachs сообщил, что на 30 июня примерно 16% рисковой экспозиции его прайм-брокериджа напрямую связано с акциями AI-полупроводниковых компаний.