Goldman Sachs: Азиатские хедж-фонды, инвестирующие в акции, зафиксировали рекордное месячное снижение из-за обвала акций, связанных с AI

30 июля отчет Goldman Sachs показал, что хедж-фонды, ориентированные на азиатские рынки, столкнулись с самым крупным одномесячным снижением в истории из-за масштабной распродажи акций, связанных с искусственным интеллектом, что стерло большую часть прибыли от предыдущих сконцентрированных ставок на этот сектор. Goldman Sachs сообщил, что по состоянию на 28 июля фундаментальные лонг/шорт хедж-фонды, фокусирующиеся на азиатских рынках, в этом месяце снизились в среднем на 18,6%. В первой половине года эти фонды были среди самых прибыльных в мире благодаря ранним инвестициям в лидеров производства AI-оборудования, включая корейских производителей чипов SK Hynix и Samsung Electronics. Доходность некоторых фондов превышала 100%. Однако сейчас на рынке произошел резкий разворот. Goldman Sachs отметил, что с момента достижения пика доходности с начала года на уровне 40% 22 июля, эти фонды отдали 21 процентный пункт своей накопленной прибыли. В Goldman Sachs подчеркнули, что популярные сделки с акциями AI, принесшие значительную прибыль в первой половине года, сейчас стали «основным фактором необычно крупного снижения в этом месяце». Среди них наибольшие потери понесли фонды с большей экспозицией к AI-тематике. Столкнувшись с высокой волатильностью рынка, хедж-фонды фиксировали прибыль и сокращали риски. По данным Goldman Sachs, по состоянию на 27 июля азиатские хедж-фонды снижали свою экспозицию уже восемь торговых дней подряд, при этом «пятилетний кумулятивный объем снижения экспозиции» достиг рекордного уровня. (Golden Ten Data)