Goldman Sachs оценивает возможности по процентным ставкам G10: в условиях инфляции и влияния искусственного интеллекта появляется потенциальное окно для стратегии по длительности.

По данным Jin Zhi Finance APP, 16 октября Goldman Sachs опубликовал исследовательский отчет по процентным ставкам стран G10, в котором отмечается, что, несмотря на то что инфляционные данные продолжают поддерживать ожидания повышения ставок в основных экономиках, коррекция сектора AI и волатильность кредитного рынка создают окно возможностей для стратегий длительности. В докладе отмечается, что облигации США становятся менее эффективными для хеджирования широкого фондового рынка, но имеют хорошую диверсификационную ценность для тематических AI-активов. В настоящее время облигационные фонды в целом имеют низкую продолжительность, и, согласно историческим данным, в подобных условиях доходность облигаций в будущем может снизиться.