Bitget App
Trading Inteligente
Comprar criptoMercadosTradingFuturosEarnAICentroMás
El protocolo DeFi YO Protocol experimentó un evento de swap anómalo en la red de Ethereum.

El protocolo DeFi YO Protocol experimentó un evento de swap anómalo en la red de Ethereum.

Odaily星球日报Odaily星球日报2026/01/13 14:29
Mostrar el original

Según informó Odaily en X, el protocolo DeFi YO Protocol experimentó un swap anómalo en Ethereum, donde un usuario intercambió aproximadamente 3.84 millones de dólares en stkGHO por solo unos 122 mil dólares en USDC. El análisis indica que el incidente fue causado por la combinación de dos factores: 1) el valor estimado de salida presentado por el iniciador era incorrecto, lo que provocó que la protección contra el slippage quedara ineficaz; 2) la ruta de la transacción fue configurada de manera anómala, pasando por pools con altas comisiones y baja liquidez, lo que resultó en una extracción de comisiones muy elevada y un fuerte impacto en el precio. Actualmente, el equipo ha comprado GHO y lo ha vuelto a depositar en stkGHO en un intento de remediar la situación.

0
0

Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.

PoolX: Haz staking y gana nuevos tokens.
APR de hasta 12%. Gana más airdrop bloqueando más.
¡Bloquea ahora!

También te puede gustar

Junto a Nvidia, AWS y Salesforce, Snap (SNAP.US) busca compradores empresariales para sus gafas AR de 2.195 dólares

Snap se ha aliado con NVIDIA, Amazon Web Services y Salesforce para lanzar las gafas AR Specs, valoradas en USD 2.195, al mercado empresarial, además de impulsar los servicios de IA orientados al consumidor.

智通财经2026/09/17 03:56
Junto a Nvidia, AWS y Salesforce, Snap (SNAP.US) busca compradores empresariales para sus gafas AR de 2.195 dólares

UBS advierte: Las elecciones de medio término en EE.UU. traerán volatilidad extrema al mercado; ahora es "la calma antes de la tormenta"

El economista jefe de UBS ha emitido una advertencia: desde 1928, los meses de septiembre a octubre presentan la mayor volatilidad del año, y esto es aún más evidente en años de elecciones intermedias. Las apuestas sobre el control del Senado están casi divididas en partes iguales. Los datos históricos muestran que el S&P 500 suele caer antes de las elecciones, pero hasta marzo del año siguiente el rendimiento promedio ronda el 14%.

华尔街见闻2026/09/17 03:51