Bitget App
Trading Inteligente
Comprar criptoMercadosTradingFuturosEarnAICentroMás
Se revelan las intenciones de entrega del contrato de cobre de junio en COMEX; JPMorgan y Citi lideran ambos lados del mercado.

Se revelan las intenciones de entrega del contrato de cobre de junio en COMEX; JPMorgan y Citi lideran ambos lados del mercado.

汇通财经汇通财经2026/05/29 13:19
Mostrar el original
⑴ Según datos del Chicago Mercantile Exchange Group, la fecha de intención de entrega para los futuros de cobre COMEX de junio de 2026 es el 28 de mayo, y la fecha de entrega es el 1 de junio, con un total de 3.787 contratos de intención de entrega.⑵ En cuanto a los clientes, JPMorgan Securities ocupa el primer lugar en posiciones largas con 960 contratos de intención de entrega, seguido de cerca por Citibank con 949 contratos, Wells Fargo Securities con 1.240, BMO Capital Markets con 2 y Scotiabank Capital con 20.⑶ En posiciones cortas, RBC Capital Markets lidera con 1.168 contratos, seguido de JPMorgan Securities con 577, BNP Paribas Securities con 343, StoneX Financial con 385 y Mizuho Securities USA con 449.
0
0

Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.

PoolX: Haz staking y gana nuevos tokens.
APR de hasta 12%. Gana más airdrop bloqueando más.
¡Bloquea ahora!

También te puede gustar

Junto a Nvidia, AWS y Salesforce, Snap (SNAP.US) busca compradores empresariales para sus gafas AR de 2.195 dólares

Snap se ha aliado con NVIDIA, Amazon Web Services y Salesforce para lanzar las gafas AR Specs, valoradas en USD 2.195, al mercado empresarial, además de impulsar los servicios de IA orientados al consumidor.

智通财经2026/09/17 03:56
Junto a Nvidia, AWS y Salesforce, Snap (SNAP.US) busca compradores empresariales para sus gafas AR de 2.195 dólares

UBS advierte: Las elecciones de medio término en EE.UU. traerán volatilidad extrema al mercado; ahora es "la calma antes de la tormenta"

El economista jefe de UBS ha emitido una advertencia: desde 1928, los meses de septiembre a octubre presentan la mayor volatilidad del año, y esto es aún más evidente en años de elecciones intermedias. Las apuestas sobre el control del Senado están casi divididas en partes iguales. Los datos históricos muestran que el S&P 500 suele caer antes de las elecciones, pero hasta marzo del año siguiente el rendimiento promedio ronda el 14%.

华尔街见闻2026/09/17 03:51