Клиент Ethereum Geth выпускает обновление «Шварцшильд» для исправления уязвимости в предыдущей версии
Краткий обзор: Geth, реализация протокола Ethereum на Go, выпустила версию 1.14.13 с кодовым названием «Шварцшильд». Это обновление устраняет проблему в одноранговом (p2p) слое, которая могла бы привести к атакам типа отказ в обслуживании, затрагивая как Geth, так и потенциально клиентов второго уровня. Уязвимость, зарегистрированная как CVE-2025-24883, делает версии Geth начиная с 1.14.0 уязвимыми для DoS через вредоносные p2p-сообщения.
Разработчики Geth, официальной реализации протокола Ethereum на языке Go, выпустили версию 1.14.13, кодовое имя «Шварцшильд», в четверг.
Этот выпуск специально устраняет уязвимость, которая затрагивает одноранговый (p2p) уровень Geth, что может привести к атакам отказа в обслуживании на узлы, их использующие, и потенциально повлиять на клиентов второго уровня.
Geth является наиболее широко используемым клиентом уровня исполнения для Ethereum.
Уязвимость, зарегистрированная как CVE-2025-24883, указывает, что версия Geth «уязвима для DoS через вредоносные p2p-сообщения». Версия 1.14.0, по-видимому, случайно ввела эту проблему безопасности.
Пользователям, использующим Geth 1.14 (или более поздние до 1.14.13), было рекомендовано обновиться до последней версии, чтобы снизить риск сбоев узлов или других нарушений.
«Если вы используете версию geth 1.14 или более позднюю, пожалуйста, обновитесь до самой новой версии. Узлы, работающие на v1.13.x, не затронуты», — отметил Мариус Ван Дер Вийден, разработчик Ethereum в команде клиента Geth.
Исправление в v1.14.13 было скоординировано с несколькими решениями второго уровня, чтобы обеспечить широкое обновление безопасности по всей экосистеме.
Этот экстренный выпуск был важен, поскольку ошибка, впервые выявленная исследователями безопасности в Polygon, могла потенциально позволить злоумышленникам удаленно отключать узлы, работающие на уязвимых версиях Geth.
Команда Geth уточнила, что узлы, работающие на серии v1.13.x, не были затронуты этой конкретной уязвимостью.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Мировой рынок облигаций столкнулся с "идеальным штормом"! Доходность 10-летних облигаций США превысила 5%, достигнув максимума с 2007 года; японские и корейские фондовые рынки упали; цена на нефть Brent снова выросла почти на 2%.
За ростом доходности по гособлигациям США выше 5% стоит тройное д авление: скачок цен на нефть, расширение государственного долга и бум финансирования искусственного интеллекта. JPMorgan предупреждает, что если доходность вырастет до 5,25%, фондовый рынок «явно не переварит» это. Внимание рынка приковано к решению Федеральной резервной системы в среду, вероятность повышения ставки превышает 90%. Аналитики прогнозируют, что доходность 10-летних облигаций может устремиться к 5,5%.
Руководитель хедж-фондов Goldman Sachs: "опционы с нулевым сроком" подавляют волатильность американских акций, технологии и энергетика остаются лучшим выбором
Индекс S&P 500 уже 27 торговых сессий подряд демонстрирует внутридневную волатильность ниже 1%, что является самым продолжительным периодом низкой волатильности с начала пандемии. Goldman Sachs предупреждает, что это "затишье" связано с вынужденным удержанием рынка стратегиями опционов с нулевым сроком до экспирации; как только появится катализатор, сжатая волатильность может быстро высвободиться. Тем временем ожидания повышения ставки в сентябре усиливаются, настроения опустились до самого низкого уровня за год, а риски устойчивости государственных финансов остаются высокими — как долго еще будет "закипать" эта вода?
Новая волна распродаж грядет? Противник AI-бычьего рынка наконец появился — "глобальный якорь ценообразования активов" преодолел сверхважный порог в 5%
После того как доходность 10-летних американских государственных облигаций вновь преодолела важнейший рубеж в 5%, становится более вероятным начало периода высокой волатильности и ускоренной дифференциации динамики активов. Особенно это актуально до тех пор, пока энергетический шок и явно продолжающийся масштабный рост бюджетного дефицита в США не ослабнут. Условия для быстрого повторения резкого снижения доходности, подобного произошедшему в конце 2023 года, пока еще недостаточно созрели.
Anthropic снова опубликовал статью: Как будет выглядеть экономика в эпоху AI?
Экономическая команда Anthropic опубликовала модель экономических сценариев с использованием ИИ, рассмотрев три варианта развития: умеренный постепенный рост, радикальные изменения с удвоением ВВП и экстремальный сценарий с ежегодным ростом на 15%, но массовой потерей рабочих мест среди специалистов умственного труда. В модели работа рассматривается как "набор задач", анализируются эффекты усиления и замещения заданий с помощью ИИ. В Anthropic подчеркивают, что экономическая картина 2030 года не предопределена, ключевое значение будет иметь то, насколько широко будут распределяться выгоды от ИИ.
Цены на крипто
Далее
