Банк Англии установил "сценарий Судного дня" для стресс-теста на частном рынке

Грулонхэй, 19 июня — Банк Англии в пятницу объявил, что проведет стресс-тестирование частного рынка, сценарии тестирования включают повышение процентной ставки до 7%, обвал британского фондового рынка на 35%, расширение спрэда по кредитам с левереджем на 400 базисных пунктов, а также различные экстремальные риски, связанные с искусственным интеллектом. Банк Англии сообщил, что в стресс-тестировании примут участие 46 организаций, включая альтернативные управляющие активами Apollo Global Management, Ares Management, Blackstone, KKR & Co. и Pemberton. Среди традиционных управляющих активами — BlackRock, Legal & General Investment Management и Fidelity International. Кроме того, в тестировании участвуют институциональные инвесторы и банки, предоставляющие финансирование.